研究者総覧参照


所属 国際経営学部 国際経営学科
教職員身分 准教授
氏名 河合研一
フリガナ カワイケンイチ
専門分野 経済学
経済統計,金融・ファイナンス
最終学歴 広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期経済学専攻 単位取得後退学
職歴(研究歴) 平成17年7月-平成19年3月 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(新領域融合研究センター) 融合プロジェクト研究員
学位 博士(経済学) 広島大学 乙第3857号
研究テーマ キーワード 計量ファイナンス,統計科学
具体的内容 専門は経済学です.経済学といっても色々な分野があるのですが,“データから有益な情報を抽出して,ある現象の本質的理解に役立つような新しい知見を得る”という統計科学の観点から,実際のデータを分析対象として扱ってきました.たとえば,マクロ経済データを用いた例で言えば,もし大分県が公共支出を100億円増やしたとき,大分の県内総生産(GDP)や県民所得などが具体的にいくら増える,というように数量的・定量的な分析を行ってきました.
最近は,株価や為替レートといった金融時系列データを使って金融市場や金融商品に関する「ある種のリスク」を統計的モデリングの立場から,数量的に計測,管理する方法を研究しています.
研究業績 主な論文 Change Point Analysis of Exchange Rates Using Bootstrapping Methods: An Application to the Indonesian Rupiah 2000 - 2008 (共著), Asia-Pacific Financial Markets, Volume 22, Number 3, pp 429-444, November 2015

LONG MEMORY IN AGGREGATE SQUARED GARCH(1,1) PROCESS (共著), The Journal Estadistica of the IASI, ESTADISTICA, vol. 65, 185, pp 39-64,2013

ESTIMATING BIVARIATE GARCH-JUMP MODEL BASED ON HIGH FREQUENCY DATA: THE CASE OF REVALUATION OF THE CHINESE YUAN IN JULY 2005(共著), Asia-Pacific Journal of Operational Research Vol. 27, No. 2 pp. 287-300, 2010

株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察, 前川功一 河合研一, 広島経済大学経済研究論集 第30巻第3・4号,2008年

Jump Diffusion Model: An Application to the Japanese Stock Market, Koichi Maekawa, Sangyeol Lee, Takayuki Morimoto and Ken-ichi Kawai, Mathematics and Computers in Simulation Vol. 78, Issue 2-3, pp 223-236, 2008

Test for Parameter Change in ARIMA Models, SANGYEOL LEE, SIYUN PARK,
KOICHI MAEKAWA, AND KEN-ICHI KAWAI, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Vol. 35, 2, pp 429-439, 2006
主な著書 『経済・経営系のためのよくわかる統計学』 前川功一  得津康義  河合研一  朝倉書店 2014年
所属学会 日本金融・証券計量・工学学会, 日本計算機統計学会, 国際経営学会(別府大学)

学生へのメッセージ 小さなことでも日々コツコツと努力することが重要です.
地域貢献 夢米(ゆめ)棚田プロジェクト(大分県,別府大学,大分県農業農村振興公社の3者による連携事業)における米作り,七島イの栽培活動への参加および,学生指導.


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